Agtime.Pro

让量化像聊天一样简单

零代码基础,只需描述交易逻辑,即可生成工业级 PTrade / QMT 策略代码

本服务仅作为人工智能技术在量化编程领域的实验性研究工具,
旨在为用户提供代码编写、数学建模及数据处理的技术辅助,不构成任何投资建议。

为什么选择 Agtime Pro

从策略构思到实盘落地,全程 AI 驱动

不仅是工具,更是策略合伙人

量化真正的难,不是把代码写出来,而是把交易逻辑打磨到严谨可执行。Agtime Pro 不只生成代码,更会在对话中主动追问并补全关键环节:从 ATR 自适应止损到仓位与资金管理。让模糊想法,一步步进化成可回测、可实盘的硬核策略。

我需要一个网格交易策略。
好的!请问交易标的是 ETF 还是个股?
基准价格如何确定?用当前价,还是指定固定值?
网格数量和间距——等差还是等比分布?

一次生成,完整可用

突破常规 AI 在上下文和输出上的限制。一次对话即可生成覆盖因子计算、交易规则、风控与异常处理的长策略单文件,减少手动拼接与反复修补。

strategy.py
1# -*- coding: utf-8 -*-
2# PTrade 策略标准框架
3 
4def initialize(context):
5 set_benchmark("000300.SS")
6 set_commission(buy=0.0003)
7 run_daily(trade, "14:50")
8 
9def before_trading_start(ctx, data):
10 """盘前处理 · 选股"""
11 
12def handle_data(ctx, data):
13 """盘中风控"""
14 
15def my_trade_logic(ctx):
16 """定时交易"""
17 
18def on_trade_response(ctx, trades):
19 """成交回调"""
20 
21def after_trading_end(ctx, data):
22 """盘后统计"""
0万行
内置行业级策略代码

Agtime Pro 深度适配 QMT/PTrade 生态,沉淀海量实战策略与平台经验。结合 RAG 知识检索增强,AI 不仅懂 Python,更理解平台 API 细节与常见陷阱。

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回测一次通过率

针对券商实盘环境进行深度优化,精准处理滑点设置、手续费扣除及异常订单挂起。将原本在环境配置和语法报错上浪费的时间,归还给你的灵感。